数字货币量化交易靠谱吗？谈谈区块链的量化交易

1.原因

前两天，朋友邀请我加入一个数字货币量化交易群。 起床后发现，虽然现在的币市不好，但是量化交易的群里一点也没有闲着，群里讨论得热火朝天。

基本上几分钟不看微信就有100多条消息。 过了一会儿，有人说：“现在暴跌，赚了100个eos。” 过了一会儿，有人说：“我的策略月收益率在20%以上。” 当然。 也有人赔钱，有人说：“我刚跌了这一波，是不是有参数没设置好，怎么没有自动关闭？” 有人在问：“如果我稍微调整一下参数，循环一下，收益率会不会提高得更好？”

聊天中也有很多代码，术语之类的。 反正群里聊得热火朝天。 对比其他币圈的微信群，基本没人说话，接近死群，形成了非常鲜明的对比。

数字货币行情不好的时候，量化交易群里的讨论热火朝天，一点都不像熊市。 那么量化交易靠谱吗？ 这种投资方式与定期投资和囤币相比如何？

2、什么是量化交易？

在当前的市场中，量化交易这个词基本上被过度使用了。 任何一个软件平台都敢称之为量化交易平台。 其实是骗项目，但是打着量化交易的旗号，这些项目跟量化交易没有关系，首先要排除这类项目。

量化交易在百度百科上是这样定义的：

量化交易是指用先进的数学模型代替人的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中选取各种能够带来超额收益的“大概率”事件制定策略，大大降低投资者情绪. 避免在市场极度狂热或悲观时做出不合理的投资决定。

目前市场上正规的量化交易基本分为两种情况：第一种是已经有了明确的交易策略和买卖信号，只是电脑自动执行而已。 比如我想做定投btc用什么软件交易靠谱，比如我想每周都好好投资，但是我不想去交易所充值，买币，查价，挂单，看行情等等，每周一，所以我用程序写代码来执行，这里说的量化交易，代码只是起到自动执行的作用，是比较基础的量化交易。

第二种更高端一些。 人们不参与决定何时购买。 人们只负责选择策略。 机器执行策略算法，决定何时买入，何时卖出，自动下单买卖。 这是更高级的。 量化交易，目前主要在市场上进行。

当然，两者的界限并不那么明显。 有时候你知道什么时候买什么卖，但背后隐藏着一个策略，只是策略在你心里，没有量化； 但是这个策略很简单，达到的效果基本等同于自动执行。

前两天ahr999发布了一个ahr999定期投资指数，被巴比特收录。

该策略的含义是：定投策略是一种固定金额、定期投资的惰性投资策略。 它不需要选择择时，但如果辅以简单的择时策略，可能会更好地帮助投资者控制成本，提高收益。 囤积指标就是这样一个简单明了的计时工具。

该算法的结论是：当指标低于0.45时，更适合加大投资额度，时间间隔占21%左右； 当该指标在0.45-1.2之间时，适合采用定投策略，时间区间占39%左右。 . 该指标可视为定投策略的囤币指标。 它不仅是固定投资等非常简单的策略，而且是该策略产生的特定买卖信号。

我个人研究了这个指标，发现这个策略的契合度还是挺高的。 有兴趣的朋友也可以自己测试一下。

当然这个指标不是我们这里讨论的重点。 我的重点是通过量化等策略，我们可以完全让机器为我们执行交易。 存入足够的USDT即可。

但是，如果我们手动购买，我们会受到情绪的影响。 比如大跌的时候，我们不敢买，或者认为跌的会更多。 相比之下，机器是没有情绪的，它只是机械地执行我们的指令，而我们要做的就是不断优化策略，不断测试参数，然后在非必要的情况下尽量减少机器的干预，让它跑起来自动地。 在某些方面，比如短线交易，量化交易比人为参与更可靠，因为它可以排除情绪因素，不会贪婪和绝望，其参数可以不断测试、调整和优化。

3. 传统金融世界的量化交易

在传统金融市场中，存在着大量的量化交易。 甚至有人说，金融市场50%以上的交易量是由量化交易机器人贡献的。

因此，在传统金融市场，各大券商对机器人非常友好，开发了非常完善的API接口，并提供极低的手续费等量化交易的优惠条件（手续费1.5万分之一，加上基本免5元门槛费），因为量化交易会为公司创造大量的手续费和利润。

币圈的交易所就像股票市场的证券公司一样，为各种量化交易机器人提供了非常便利的条件。 量化交易机器人反过来又为整个市场提供了足够的深度。 量者得天下。”

这基本上已经成为未来的趋势。 无论是币币交易、期货、杠杆交易还是期权交易，期货交易所都会开放API接口，为量化交易提供服务。 不管你喜不喜欢，量化交易已经成为现实。 市场上一股无形但非常强大的力量。

在传统金融世界中，大部分券商都有自己的自营业务，而自营业务中很大一部分是量化交易。 股票中常见的交易策略，包括alpha策略、CTA策略和套利策略。 阿尔法策略通过选股和投资组合探索超越市场整体表现的投资机会； CTA策略顺势而为，追涨杀跌； 每一个量化投资策略都是一个黑匣子。 他们是量化公司量化投资的核心竞争力，其他外人无法知道其中的秘密。

股票量化投资不是这两年发展起来的，而是存在了很多年。 据说，1987年10月19日，美国股市“黑色星期一”，全球股市暴跌，无人发现。 究其原因，后来发现，原因是某位交易员下错单，进而引发了整个市场的连锁反应。 大量的量化交易机器人（当时也叫“电脑程序交易”）得到了错误的信号，然后不断卖出。 退场平仓导致价格一路暴跌形成踩踏事件。

如果说经过这么多年的发展，传统股票领域的量化交易已经比较成熟，盈利空间不大，那么我个人认为数字货币领域的量化交易空间是非常大的。 数字货币领域是一个新兴行业。 行业整体规模还小，市值仅相当于传统股票市场上一家大公司的市值。 而且，数字货币行业没有监管制度、审计制度、信息披露制度。 目前还不成熟，整体波动性会很大，量化交易的利润空间可能更大。

4、量化交易靠谱吗？

有人问，量化交易靠谱吗？ 应该说，一个行业能存在这么多年，涉及的资产市值这么大，肯定是有原因的。

研究量化交易是否靠谱，就必须要说说量化交易的本质。

有人认为量化交易本质上是短线交易的程序化版本。

他认为只有短线交易才是靠谱的，量化交易才是靠谱的； 如果说短线交易不靠谱，那么量化交易也一定不靠谱。

这种看法不一定正确。 这里犯的错误是将量化交易与高频交易和短线交易混为一谈。 诚然，交易频率高的量化交易很多，其中大部分是短线交易。 但是也有一些频率很低，持有时间很长的量化交易，比如我们上面提到的ahr999定投策略囤积指标，根据它来设计量化交易，你很难说是不是短线或长期。

长线和短线并不是量化交易是否靠谱的关键，而是其背后的交易策略！ 如果你的交易策略靠谱，那么你的量化交易就靠谱； 你的量化交易不靠谱，你的量化交易也不靠谱； 策略是关键，量化只是具体的机器执行过程。

即便是短期策略的量化交易，在数字货币市场也是不一样的。 短线的本质其实是趋势跟随——即当市场下跌时，我们预期它会继续下跌； 当市场上涨时，我们预计它会继续上涨。

这有一个前提，就是要求整个交易市场的波动性非常大，而且波动幅度特别大。 短线波动越大，短线趋势越明显，该短线策略量化交易收益的可能性就越大。 大。

现在的数字货币正好符合这个特点，波动性非常大。 比如以BTC 30分钟线为例，经常有500美元到1000美元的上下波动。 昨天发生过几次这样的情况，有时会出现针脚上下，长短兼有的阵发。

那么在这种短线剧烈波动的情况下，短线量化交易是有一定的盈利空间的。 很容易错失机会或被情绪影响，而量化交易可以自动捕捉到这些机会，这也是我认为数字货币量化交易可能靠谱的原因。

就个人而言，虽然我很少做短线交易，但我对量化交易持开放态度。

数字货币市场是一个新兴市场，还存在很多不完善的地方。 应该说，很多地方都存在信息鸿沟和套利空间。 我个人认为，市场越接近无效市场，量化交易的获利空间就越大。 通过程序获取这些信息缺口背后的收益是一种可行的方式。

当然，量化交易的门槛并不低，一般人应该不会参与。 本文纯属讨论数字货币量化交易。 我个人对量化交易持开放态度。 有兴趣的朋友可以试试。 如果没有这个技术基础，老老实实囤币，定期投资，收益也不会低。

此外btc用什么软件交易靠谱，政府机构和各大交易所也需要关注量化交易的力量。 量化交易可以助涨助跌，不加以控制可能会有危险。 比如2019年9月25日晚，数字货币市场突然暴跌。 比特币24小时跌幅超过15%，大量中小市值币种跌幅超过50%。 众多杠杆和期货交易商爆仓。 这背后有量化交易机器人。 阴影。